【摘 要】
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经典期权定价公式B—S模型假设股票价格服从连续的几何布朗运动，然而，经验研究表明股票价格常常发生跳跃式的变化，这主要是由于股市上常出现一些重大的事件导致的。通过对期权市
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经典期权定价公式B—S模型假设股票价格服从连续的几何布朗运动，然而，经验研究表明股票价格常常发生跳跃式的变化，这主要是由于股市上常出现一些重大的事件导致的。通过对期权市场出现的“隐含波动率微笑”现象进行观察和研究，可以发现引起股票价格上升或者下跌的跳跃式变化往往是不对称的。为简单起见，在假设跳跃幅度服从均匀分布假设前提下，初步建立起股票价格服从不对称跳跃-扩散过程期权定价模型。
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