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资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来经历了无数次的检验,既有支持和肯定,也有质疑和挑战.采用时间序列回归和横截面回归对CAPM在上海股市的有效性进行了实证检验.结果发现,股票收益率与β之间的相关性并不显著,更不存在线性关系.这说明CAPM在上海股市并不适用.
CAPM在上海股票市场的实证检验
【摘 要】
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资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来经历了无数次的检验,既有支持和肯定,也有质疑和挑战.采用时间序列回归和横截面回归对CAPM在上海股市的有效性进行了实证检验.结果发现,股
【机 构】
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湖南大学,厦门大学
【出 处】
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石家庄经济学院学报
【发表日期】
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2004年2期
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