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操作风险因其厚尾性使其测度更具复杂性，极值理论能够解决此一问题。但在银行内部数据不充分的情况下，只有少数点进入尾部，尾部数据不够大，必然会影响参数的确定，继而影响测度精度。引入信度理论，将外部数据构建的操作风险损失尾部与内部数据建模进行整合，通过估算合适的信度因子，利用外部数据弥舍内部数据不充分引致的测度误差，以期获得更精确的测度值。