【摘 要】
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股票市场对于资源优化配置、产业结构调整、投融资体制改革和建立现代企业经营机制等方面有着突出的作用。我国股票市场具有后发优势,但不可避免地出现种种初级阶段的特征。
【机 构】
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南京大学国际商学院金融与保险学系,
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股票市场对于资源优化配置、产业结构调整、投融资体制改革和建立现代企业经营机制等方面有着突出的作用。我国股票市场具有后发优势,但不可避免地出现种种初级阶段的特征。股票市场如何完善,尤其是市场有效程度如何提高,是关系股票市场能否合理配置风险与收益,能否发挥应有作用的关键。本文以沪深300、恒生指数、纳斯达克综合指数为样本,借助AR-GARCH模型手段,研究市场收益的时间序列行为,以分析市场整体信息传导效率,进而比较三个市场的成熟度与有效性。
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