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主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.
广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价
【摘 要】
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主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险
【机 构】
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河南师范大学商学院
【出 处】
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河南理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养计划项目(051)
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