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Konno-Suzuki模型是证券组合优化均值方差模型的一个新的近似模型。H.Konno和K.Suzuki给出了一种近似算法。他们的近似解法有两个理论问题有待回答:①近似值与最优值的关系如何?②如何改进已有的近似解,本文回答了上述问题。
证券组合优化Konno—Suzuki模型
【摘 要】
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Konno-Suzuki模型是证券组合优化均值方差模型的一个新的近似模型。H.Konno和K.Suzuki给出了一种近似算法。他们的近似解法有两个理论问题有待回答:①近似值与最优值的关系如
【机 构】
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暨南大学经济学院会计学系,上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院广州510632,200052
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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1993年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金79270044
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