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针对m种风险资产和1种无风险资产,建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型,并证明了该模型解的存在性及其性质.仿真结果表明,该模型优于均值-方差模型,其给定条件下持无风险资产的资产组合非系统风险可达最小.该模型更接近现实,具有实际意义.
多因素资产组合模型及最优解存在性
【摘 要】
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针对m种风险资产和1种无风险资产,建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型,并证明了该模型解的存在性及其性质.仿真结果表明,该模型优于均值-方差模型,其给定条件下持
【机 构】
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西北工业大学经济研究中心
【出 处】
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西安理工大学学报
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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陕西省自然科学基金
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