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文章概述了常见股市风险测算方法.结合我国的实际情况,参照国际惯例,提出了计算VaR风险值的5步计算方法,并用1998年11月-1999年4月的沪市数据对3个投资组合进行VaR值计算,结果表明:计算结果对我国股票市场的风险测度具有参考价值.
我国股市风险测算方法研究
【摘 要】
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文章概述了常见股市风险测算方法.结合我国的实际情况,参照国际惯例,提出了计算VaR风险值的5步计算方法,并用1998年11月-1999年4月的沪市数据对3个投资组合进行VaR值计算,结
【机 构】
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北京工业大学经济与管理学院
【出 处】
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北京工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2001年3期
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