论文部分内容阅读
利用蒙特卡罗模拟方法，研究小样本中协整向量误设对两种t统计量（tDF腰和tECM）的实际检验水平和检验势的影响，并针对参数q’的两种取值分别对二者的检验势进行比较，认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势，但如果误设程度不大，其具体表现依然优于相应的元约束情形。无论是否存在向量误设，统计量tECM都优于tDF，但其优势会随着q’的减小而逐渐丧失。