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研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.
基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型
【摘 要】
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研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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新疆大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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This work is supported by the National Natural Science Foundation of China（11361058）, and the Doctoral Program of Xinjiang University（BS 130106）.
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