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本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.
混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价
【摘 要】
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本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌
【机 构】
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山西大同大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2016年3期
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