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介绍了一种新的MFDFA（mu ltifractal detrended fluctuation analysis）方法,利用基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征。结果表明：上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动可能具有反持续性。
上海股市收益的多重分形分析——滑动窗MFDFA方法的应用
【摘 要】
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介绍了一种新的MFDFA（mu ltifractal detrended fluctuation analysis）方法,利用基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征。结果表明：上证综指收益率
【机 构】
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河海大学商学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年5期
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