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通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征。
基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型
【摘 要】
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通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优
【机 构】
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吉林大学商学院,吉林大学数量经济研究中心
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2010年5期
【基金项目】
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2007年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国金融风险传导、扩散机制与金融安全动态预警研究》（07JJD790131）, 2009年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《金融危机对我国经济金融冲击的动态计量与金融安全预警研究》（2009JJD790015）
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