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推广了连续时间均值-方差投资策略模型，其中风险资产价格受参照因子的影响，而且投资策略终止时间也由参照因子确定.模型化为一个具随机周期的随机最优控制问题，该问题可通过一个辅助的随机LQ模型求解.解决随机LQ模型的关键是导出了两个偏微分的初边值问题，利用Feynman-Kac表示定理得出了这两个偏微分方程问题的解，进而求出了模型的最优投资策略.