【摘 要】
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与发达国家相比,我国股票市场因起步晚尚不成熟,股票市场的波动性较为强烈.但中国股票市场对世界股票市场的影响越来越大,因此我们有必要对股票市场的波动情况进行研究.GARCH
【机 构】
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广州新华学院,广东 广州 510520
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与发达国家相比,我国股票市场因起步晚尚不成熟,股票市场的波动性较为强烈.但中国股票市场对世界股票市场的影响越来越大,因此我们有必要对股票市场的波动情况进行研究.GARCH模型是研究具有集群效应金融数据波动性的有效办法,TGARCH模型侧重研究金融数据波动性是否具有非对称性效应,有助于找到导致金融市场波动的原因,从而提出相应的对策来促进金融市场健康有序发展.本文基于Eviews 6.0软件,选取2019年1月至2020年12月沪深300指数日收盘价数据,利用GARCH、TGARCH模型分析沪深300指数的波动性特征,发现沪深300指数具有较高的波动集聚性和非对称性,并结合ARMA-GARCH模型对股票市场的波动性提出相应的对策.
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