基于均值-方差模型的投资组合分析

• 作 者: 解广东 朱永忠 王峰
• 机 构: 河海大学理学院
• 出 处: 山东师范大学学报：自然科学版
• 发表日期: 2015年3期
• 关键词: 金融市场 投资组合 最优 均值 - 方差 financial marketsportfoliooptimalmean - variance
• 基金项目: 国家自然科学基金资助项目（50979029）,河海大学自然科学基金资助项目（2008431111）

开放的金融市场能有效地从社会各个角落中吸收闲散资金，形成根据货币供求状况在各部门、各地区之间重新分配资金的机制。另外，在资金市场上，资金在追逐利益中自由流动，因而必然流向经济效益高的部门。因此投资者在做证券投资追求利益的时候，必然要做出证券投资组合决策，使投资者的投资达到最优。考虑到决策受到各因素的影响，建立一个均值-方差投资组合选择模型。最后，结合数值检验，验证了模型的准确性。