【摘 要】
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本文研究了不完备的离散时间股票市场下未定权益的定价的对冲问题. 利用在最小方差准则下选择概率测度Q或权重函数LN来求最优投资组合的方法,给出了离散时间情况下的鞅表示定
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本文研究了不完备的离散时间股票市场下未定权益的定价的对冲问题. 利用在最小方差准则下选择概率测度Q或权重函数LN来求最优投资组合的方法,给出了离散时间情况下的鞅表示定理,在最小方差准则下提供一个简单的方法来近似对冲一个未定权益或一个欧氏期权.
In this paper, we study the hedging of undecided entitlement pricing under the incomplete discrete-time stock market.The method of selecting the optimal portfolio by choosing the probability measure Q or the weighting function LN under the minimum variance criterion is given in the case of discrete time The Martingale representation theorem provides an easy way to approximate an undetermined entitlement or a Euclidean option under the minimum variance rule.
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