一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率估计

• 作 者: 刘荣飞
• 机 构: 江苏科技大学经济管理学院,电子科技大学数学科学学院
• 出 处: 应用数学
• 发表日期: 2017年2期
• 关键词: 相依索赔 单边线性过程 离散时间风险模型 重尾索赔噪声项 Dependent insurance risk One-sided linear process D
• 基金项目: 国家自然科学基金（71501025）, 四川省科技厅应用基础计划项目（2016JY0257）

本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相独立;保险公司的保费率是恒定的常数.当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到该离散风险模型有限时间破产概率的渐近估计.