【摘 要】
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研究了存在连续红利的美式期权定价的数值解法,通过寻找三叉树模型中各个结点处标的资产价格的通项公式,得到了美式期权数值解的迭代公式及Matlab算法,结合Matlab比较了三叉
【机 构】
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河北科技师范学院数学与信息科技学院,河北科技师范学院工商管理学院
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研究了存在连续红利的美式期权定价的数值解法,通过寻找三叉树模型中各个结点处标的资产价格的通项公式,得到了美式期权数值解的迭代公式及Matlab算法,结合Matlab比较了三叉树模型的稳定性优于二叉树模型,并通过控制变量法,直观地得到了美式期权价值对其各个影响因素的敏感性结果分析：美式看涨期权的价值与无风险利率、标的资产价格及其波动率和期权持有期呈正相关,与敲定价格呈负相关。
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