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采用B-P滤波对1999-2012年我国农产品价格指数进行处理，观测到我国农产品价格呈现出4个波动性周期，并且表现出明显的不可重复性和非对称性；再利用描述性统计分析与非对称 GARCH 族实证模型相结合的方法检验我国农产品价格波动的非对称性；实证结果表明我国农产品价格波动的非对称性具有稳健性特征，并且 EGARCH 模型描述我国农产品价格波动的非对称性更为有效。最后绘制 EGARCH 模型的市场信息冲击曲线，进一步验证结论。