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在Garbade-Silber模型的基础上,本文以我国铝期货和现货为研究对象,分析了期货合约长度对铝期货价格发现功能的影响。结果发现:对连续期货合约来说,价格发现和价格信号功能融合为一体;随着合约期限变长,价格发现功能减弱;期货价格对未来现货价格的预测能力会随着合约的长期化而变弱。
合约长度与铝期货价格发现功能的关系研究
【摘 要】
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在Garbade-Silber模型的基础上,本文以我国铝期货和现货为研究对象,分析了期货合约长度对铝期货价格发现功能的影响。结果发现:对连续期货合约来说,价格发现和价格信号功能融
【机 构】
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南京大学经济学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年4X期
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