【摘 要】
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研究了市场条件下发电商合同违约风险的规避。由于损失函数中同时包含了缺额发电容量和实时市场电价,所以可以视之为工程和金融风险的叠加。设计了以小时电价模型为基础的新
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研究了市场条件下发电商合同违约风险的规避。由于损失函数中同时包含了缺额发电容量和实时市场电价,所以可以视之为工程和金融风险的叠加。设计了以小时电价模型为基础的新型期权,采用风险中性理论和蒙特卡洛仿真法对新型期权进行定价,对新型期权规避风险的效果进行了定量评估。采用法国巴黎电力交易所(PPX)2004年和2005年电价数据进行仿真,结果表明,该新型期权能够有效规避发电商合同违约风险。
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