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随着人类寿命的逐渐延长，许多国家的养老金和企业年金都出现了大规模的亏空．借鉴巨灾债券和死亡率指数债券的成功，先引入长寿风险证券化的概念；介绍了2种死亡率期权，并由此构造了生存债券；最后通过马尔科夫过程和随机数值模拟对该生存债券进行定价，并指出了现阶段存在的困难以及相应建议．
长寿风险的证券化探索
【摘 要】
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随着人类寿命的逐渐延长，许多国家的养老金和企业年金都出现了大规模的亏空．借鉴巨灾债券和死亡率指数债券的成功，先引入长寿风险证券化的概念；介绍了2种死亡率期权，并由此构造了
【机 构】
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复旦大学数学科学学院
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年5期
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