不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法

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在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不允许卖空证券组合投资模型的实例进行计算求解,数值结果显示该算法是可行有效的。
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