【摘 要】
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CVaR (条件风险价值)是指在投资组合的损失超过某个给定VfaR值的条件下,该投资组合的平均损失值。本文研究了在风险存在的情况下,基于均值—CVaR模型的,以投资者条件风险价值
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CVaR (条件风险价值)是指在投资组合的损失超过某个给定VfaR值的条件下,该投资组合的平均损失值。本文研究了在风险存在的情况下,基于均值—CVaR模型的,以投资者条件风险价值最小为目标的投资组合的理论实证研究。本文对CVaR的概念、计算、以及参数的选择及其应用进行了简要的介绍,然后引入了均值-CVaR的模型,并对我国的股市进行了实证研究。
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