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统计套利策略作为一种在国际资本市场上比较成熟的投资策略,被广大对冲基金所使用。近期上海自贸区的挂牌,将带动中国内地资本市场国际化程度不断提高,所以在此背景下,学习国际上比较成熟的投资方法和理念显得格外必要。本文以大连商品交易所的玉米期货合约c1401和c1311为例,研究统计套利策略在内地资本市场应用的可行性,以此提高对统计套利策略和内地资本市场的认识程度。