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针对传统KMV模型在我国目前的市场环境下的不适用情况，本文采用GARCH（1，1）模型对公司资产价值的波动率进行了预测，以此来计算违约距离，并对ST公司和非ST公司的信用风险的识别进行了实证分析，发现基于GARCH（1，1）模型的修正的KMV模型在我国目前的市场环境中具有一定的适用性。
修正的KMV模型在上市公司信用风险度量中的应用分析
【摘 要】
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针对传统KMV模型在我国目前的市场环境下的不适用情况，本文采用GARCH（1，1）模型对公司资产价值的波动率进行了预测，以此来计算违约距离，并对ST公司和非ST公司的信用风险的识别进行了
【机 构】
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西南财经大学模拟银行实验中心
【出 处】
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财会通讯
【发表日期】
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2009年5期
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