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本文对我国商业银行面临的利率风险做了简单介绍,提出信息不完全条件下商业银行利率风险管理的模型,其中使用了VaR方法进行分析,结果显示忽略信息不完全这一条件将使利率风险加大,商业银行应谨慎对待。
信息不完全条件下我国商业银行利率风险研究
【摘 要】
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本文对我国商业银行面临的利率风险做了简单介绍,提出信息不完全条件下商业银行利率风险管理的模型,其中使用了VaR方法进行分析,结果显示忽略信息不完全这一条件将使利率风险
【机 构】
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华东理工大学商学院
【出 处】
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中国管理信息化
【发表日期】
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2010年6期
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