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为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题，首先建立了多目标规划模型，并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问题。用单纯形法求解，得出在给定风险损失率下的最大收益率，并根据这些数据拟合风险收益曲线（该问题的有效解集的有效边界）。为了寻找最优组合投资方案，给出一种确定无差异曲线的方法，该无差异曲线能体现投资者决策准则。无差异曲线与风险收益曲线的公切点所对应的组合投资方案即为所寻求的最优