【摘 要】
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以VaR作为投资组合风险的衡量尺度 ,在马柯维茨框架下建立均值 -VaR投资组合优化模型 ,并采用蒙特卡罗模拟与遗传算法相结合的方法求解该模型 .通过该模型在中国股市的实证研
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以VaR作为投资组合风险的衡量尺度 ,在马柯维茨框架下建立均值 -VaR投资组合优化模型 ,并采用蒙特卡罗模拟与遗传算法相结合的方法求解该模型 .通过该模型在中国股市的实证研究 ,从资产收益率分布的假设与VaR置信水平的假设两方面对投资决策的影响进行了讨论 ,发现如果资产收益率分布的尾部越厚、VaR置信水平越高 ,那么投资策略越保守
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