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在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.
抵押贷款信用违约互换的定价
【摘 要】
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在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2011年3期
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