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为了探索股票时间序列的无标度性，应用多重分形消除趋势分析的方法（MF-DFA）来研究沃尔玛指数（WMT）日收盘价．研究结果表明，沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性，广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数，并随之变化；尺度函数表现出明显的非线性性质；多重分形谱呈现单峰钟形图像．
股市时间序列的多重分形消除趋势分析
【摘 要】
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为了探索股票时间序列的无标度性，应用多重分形消除趋势分析的方法（MF-DFA）来研究沃尔玛指数（WMT）日收盘价．研究结果表明，沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性，广义Hurst指数
【机 构】
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北京交通大学理学院
【出 处】
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北京交通大学学报
【发表日期】
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2007年6期
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