【摘 要】
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研究货币政策调整对股市风险的影响,对我国来说有理论上的必要性。本文在优选ARCH族模型对我国股市进行拟合的基础上,计算我国股票市场的条件风险价值(CVaR),进而以事件分析
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研究货币政策调整对股市风险的影响,对我国来说有理论上的必要性。本文在优选ARCH族模型对我国股市进行拟合的基础上,计算我国股票市场的条件风险价值(CVaR),进而以事件分析法探讨货币政策对股票市场条件风险价值的影响,并通过向量自回归模型(VAR)研究二者间长期均衡关系。
Studying the influence of the adjustment of monetary policy on the stock market risk is theoretically necessary for our country. Based on the fitting of ARCH model to our stock market, this paper calculates the CVaR of China’s stock market, and then investigates the influence of monetary policy on the VaR of stock market by using incident analysis. Model (VAR) study of long-term equilibrium between the two.
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