【摘 要】
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近年来VaR（Value at Risk）和Es（Expected Shortfall）已经成为金融界普遍接受并逐渐广泛应用的风险测度方法。VaR可以定义为：一定的概率水平下，证券组合在未来特定一段时问内的最大
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心,中国金融研究中心
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近年来VaR（Value at Risk）和Es（Expected Shortfall）已经成为金融界普遍接受并逐渐广泛应用的风险测度方法。VaR可以定义为：一定的概率水平下，证券组合在未来特定一段时问内的最大可能损失。VaR的优点在于将不同的市场因子、不同市场的风险集成为一个数，较准确测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失，适应了金融市场发展的动态性、复杂性和整合性的趋势。但VaR本身仍存在一些不足，一是没有考虑到尾部风险，即损失超过VaR值的风险；其次，不是一致的风险度量工具。
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