【摘 要】
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本文基于2014年3月13日至2017年2月16日的样本数据,使用结构向量自回归模型(SVAR)、动态Granger因果检验和分位数回归模型,对中美股指期货市场之间的联动关系进行了系统的研
【基金项目】
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中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果
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本文基于2014年3月13日至2017年2月16日的样本数据,使用结构向量自回归模型(SVAR)、动态Granger因果检验和分位数回归模型,对中美股指期货市场之间的联动关系进行了系统的研究。研究发现:美国股指期货市场在中美股指期货市场之间信息传递过程中处于主导地位;S&P500股指期货的日内交易收益率对沪深300股指期货的隔夜收益率有很大的影响,进一步研究显示S&P500股指期货对沪深300股指期货隔夜收益率的影响呈"V"型特征,S&P500期货价格的微小波动都会引起沪深300期货价格很大的波动,股指期货限制交易措施实施后S&P500期货市场对沪深300期货市场的影响显著增强,尤其在下跌行情中的影响更大。
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