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巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型.
巨灾风险债券定价
【摘 要】
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巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表
【机 构】
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南京航空航天大学
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2006年z1期
【基金项目】
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江苏省教育厅哲学社会科学项目(05SJD790044),南京航空航天大学引进人才基金(S0518-102),南京航空航天大学哲学社会科学基金
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