反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用

• 作 者: 邓贵仕 赖宝全
• 机 构: 大连理工大学系统工程研究所
• 出 处: 大连理工大学学报
• 发表日期: 2004年6期
• 关键词: 随机游走模型 股价波动 股票投资 股市价格 股市系统 上证综指 分配 影响 因素 固定 feedback random walk model stock ma
• 基金项目: 国家自然科学基金，国家自然科学基金

针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指.进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排序.统计分析表明该模拟有效.与现有股市系统分析方法相比发现,该反馈式随机游走模型具有更适于现实股价波动分析,可确定出对股价影响较大的因素等优点.