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风险价值是一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致金融资产所面临的市场风险的大小。通过对风险价值的四种计算方法进行讨论，得出了历史模拟法、方差一协方差法、蒙特卡罗模拟法及极值理论法计算风险价值时各自的优缺点。
风险价值的几种计算方法的比较研究
【摘 要】
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风险价值是一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致金融资产所面临的市场风险的大小。通过对风险价值的四种计算方法进行讨论，得出了历史模拟法、方
【机 构】
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湖北理工学院数理学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2013年36期
【基金项目】
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湖北理工学院自然科学类青年项目（项目编号：09yjr53Q）.
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