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电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-谱风险优化理模型.
考虑风险约束的发电公司投标组合策略
【摘 要】
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电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年S1期
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