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该文通过建立GARCH（1，1）模型，试图拟合上证综指、深证成指以及沪深300指数收益率的波动性，认为我国证券市场主要股指收益的统计显着性和ARCH效应的检验表现出明显的尖峰厚尾特征和ARCH效应，适宜建立GAILCH模型。
运用GARCH模型拟合我国沪深主要股指波动率
【摘 要】
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该文通过建立GARCH（1，1）模型，试图拟合上证综指、深证成指以及沪深300指数收益率的波动性，认为我国证券市场主要股指收益的统计显着性和ARCH效应的检验表现出明显的尖峰厚尾特征和
【机 构】
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安徽大学经济学院
【出 处】
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致富时代：下半月
【发表日期】
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2012年4期
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