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随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下,采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据此,提出了两阶段担保模型,并给出其理论定价及计算实例。
信用担保的两阶段定价模型
【摘 要】
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随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下,采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2004年02期
【基金项目】
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上海交通大学保险培训考试中心与荷兰保险有限责任公司资助项目
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