Gauss-Markoff模型中回归系数的线性Bayes估计

• 作 者: 周明华
• 机 构: 浙江工学院基础部
• 出 处: 浙江工学院学报
• 发表日期: 1989年1期
• 关键词: BAYES估计 回归系数 Bayes homogeneous linear estimates Bayes linear estimates Linear

考虑一般的Gauss-Markoff模型Y=Xβ+ε,E(ε)=0,cov(ε)=σ~2V,其中X,V≥0分别是n×p,n×n已知矩阵,β∈R~P,σ~2>0是未知参数,设Sβ是线性可估的,则在平方损失和矩阵损失下,分别给出了所有线性Bayes估计,并指出一些线性Bayes估计是线性可容许估计,对Y是正态情形给出了一类在整个估计类中是β的可容许的线性Bayes估计。