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风险价值是近年来发展起来的一种用于量化和控制金融风险的模型。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可，目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理等方面广泛应用。本文介绍VaR方法的原理、特点和计算方法，分析VaR方法在风险管理中的应用。最后，对风险价值及计量方法进行总的评述。
我国商业银行信用风险量化管理VAR方法研究
【摘 要】
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风险价值是近年来发展起来的一种用于量化和控制金融风险的模型。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可，目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理等
【机 构】
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北方工业大学理学院,北方工业大学经济管理学院,内蒙古财经学院统计与数学学院
【出 处】
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内蒙古财经学院学报
【发表日期】
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2008年3期
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