【摘 要】
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通过梳理石油市场与股票市场的理论互动机制,将之分解为经济基础、市场传染和资金跨市流动三个层面的传导路径,选择具有典型性的中、美、俄三国股市为样本,运用格兰杰因果检
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通过梳理石油市场与股票市场的理论互动机制,将之分解为经济基础、市场传染和资金跨市流动三个层面的传导路径,选择具有典型性的中、美、俄三国股市为样本,运用格兰杰因果检验、变系数空间状态模型和AGDCC模型实证检验了三者与石油市场关联的方向性、持续性以及时变相关性等特征。研究结论表明,中国股市与石油市场的关联特征最微弱,俄罗斯股市与石油市场的联动效应最明显,美国股市与石油市场的互动机制则具有显著的时变性。
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