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本文对大豆和豆粕期货进行实证研究,建立误差修正模型,通过误差项反映两者的长期均衡关系,从中发现机会进行套利。采用ADF和Johanson两种方法,检验大豆和豆粕之间是否具有协整关系。采用E-G两步法,进一步建立误差修正模型,对误差项的进行分析,发现套利机会。
商品期货跨品种套利实证研究
【摘 要】
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本文对大豆和豆粕期货进行实证研究,建立误差修正模型,通过误差项反映两者的长期均衡关系,从中发现机会进行套利。采用ADF和Johanson两种方法,检验大豆和豆粕之间是否具有协
【机 构】
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黄淮学院
【出 处】
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中国商界(上)
【发表日期】
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2010年04期
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