随机微分方程平衡θ-Heun方法的稳定性

来源 :合肥工业大学学报（自然科学版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：xunmengya

【摘要】

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求解随机微分方程时,为了更好地使数值解逼近解析解,文章将平衡法与 θ-Heun法结合构成平衡θ-Heun法.当控制参数确定时,对于带有乘性噪音的随机微分方程,给出了平衡θ-Heun

【作者】

：

康红喜张引娣蒋茜

【机构】

：

长安大学理学院,陕西西安 710064

【出处】

：

合肥工业大学学报（自然科学版）

【发表日期】

：

2021年2期

【关键词】

：

随机微分方程平衡θ-Heun法均方稳定性指数稳定性

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求解随机微分方程时,为了更好地使数值解逼近解析解,文章将平衡法与 θ-Heun法结合构成平衡θ-Heun法.当控制参数确定时,对于带有乘性噪音的随机微分方程,给出了平衡θ-Heun法均方稳定的条件,并证明了平衡θ-Heun法的指数稳定性.最后的数值算例给出了相关结论的验证,比较了3种Heun方法的稳定性.

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