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结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
中国开放式基金投资组合风险值的实证—基于Copula-GARCH的分析
【摘 要】
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结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Mon
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2008年04期
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