【摘 要】
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从2010年4月16日正式上市交易以来,沪深300股指期货合约已经走过了第七个年头.本文提取2016年1月4日到2017年5月31日这个时间段沪深300指数和股指期货的日收盘数据,先是对两
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从2010年4月16日正式上市交易以来,沪深300股指期货合约已经走过了第七个年头.本文提取2016年1月4日到2017年5月31日这个时间段沪深300指数和股指期货的日收盘数据,先是对两个序列进行统计分析,发现他们的相关性非常高,其中股指期货的波动率要略高于指数现货;接下来对两个序列进行协整检验发现两者存在长期均衡关系;最后,本文通过格兰杰因果检验发现两者互为引导关系,且为了调整短期内模型向均衡的偏离,本文建立了向量修正模型利用滞后期的值以及残差对当期值做出预测.
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