论文部分内容阅读
考虑到异方差及波动性突变问题,本文使用带结构性变点虚拟变量的GARCH类模型对近十年的上证指数收益序列进行拟合.结果表明,将虚拟变量加入EGARCH(1,1)模型的拟合效果相对较好,其中,假定扰动项t分布下的拟合优度最高,但GED分布假设下预测精度更好.
考虑结构性变点的股指收益波动性建模
【摘 要】
：
考虑到异方差及波动性突变问题,本文使用带结构性变点虚拟变量的GARCH类模型对近十年的上证指数收益序列进行拟合.结果表明,将虚拟变量加入EGARCH(1,1)模型的拟合效果相对较
【机 构】
：
山西财经大学
【出 处】
：
新财经(理论版)
【发表日期】
：
2011年2期
其他文献
杭州市是国内较早实施征地留用地制度的城市之一.所谓“留用地制度”是指政府在征用集体所有土地时,按照征地面积的一定比例核定留地用地指标,让被征地集体经济组织用于发展
为了调查广州市健康乙型肝炎病毒(HBV)携带者的感染因素,对80例健康携带者作了病例对照研究。单因素与多因素分析表明,HBV携带状态与肝炎家族史,外出旅游、出差、就餐史,社会
1月10日,随着一声枪响,原西安市机电设备股份有限公司总经理兼汽车销售部经理周长青被处决.rn他,在10个月时间里,16次赴澳门豪赌,输掉公款4843万元……
近年来,随着全球电子商务高速增长,电子商务专业就业前景越来越广阔.电子商务的急剧发展,使得电子商务人才严重短缺,由于互联网用户正以每年100%的速度递增,该行业的人才缺口
为作好对出入境人员的传染病监测工作,沈阳国际旅行卫生保健中心1999年1月—2000年3月对沈阳口岸的各类出入境人员共19752人次进行梅毒监测,经RPR实验初筛阳性,并经TPHA实验
在我国国民经济快速发展的过程中,市场竞争逐渐加剧,对于电力企业,想要的激烈的市场竞争中生存和发展,保持自身的发展优势,就需要不断的加强企业管理,对电力工程的全过程进行
根据世界直销联盟的统计数据显示,马来西亚2013年的整体直销业营业额为46.59亿美元,位居全球第9位、亚洲第4位(仅次于中国大陆、日本、韩国),占全球直销业营业总额的3%,傲视
小学阶段的语文学习是为学生今后更高层次语文学习奠定基础的重要阶段,要求小学的语文教师在教学能重视对学生语文学习兴趣的激发来调动其语文学习的积极性以充分对学生自身