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利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.
我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计
【摘 要】
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利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所; 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 北京100080; 北京100080;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70425004;70221001;70331001).
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